女社长[股票600325]股票600325
2024-02-05 13:54:29 来源：倾延资
9月以来，上证50ETF继续回落，周二日内振动跌落至2.72，较前期高点2.818跌落3.5%。期权商场交投活泼，全日累计成交736386手，较上一交易日削减120693手，认购与认沽别离成交455967手和280419手，成交量PCR值维持在0.65左右，较前值简直无变化，商场心情偏达观。持仓量方面，主力9月合约中，认购与认沽别离持仓563427手和503878手，均超越整体持仓量的50%。整体来看，认购持仓近两周出现显着增加态势，接连7个交易日超越100万手，认沽持仓亦小幅上涨，这在必定程度上阐明投资者继续看好后市。从肯定量上看，认购持仓高于认沽，投资者等待标的财物的进一步上涨。
图为期权持仓量比照
标的财物高位回落，导致认购期权全线跌落，最大跌幅达54.9%，认沽合约中，仅有部分虚值合约外，其他合约小幅上涨，涨幅坐落1%—7.8%之间。根据上证50ETF期权价格核算而成的我国动摇率指数（iVX）日内一路跌落至12.98%，整体看，iVX出现显着跌落态势。标的财物前史动摇率相同小幅跌落，现在坚持在12.24%左右。就主力9月合约而言，认购、认沽各合约隐含动摇率差异较大，值域坐落10%—61%，认购略大于认沽，二者均值别离为27.66%和24.46%，与其比较，远月月份隐含动摇率远低于9月合约。从结构上剖析，9月认购认沽仍然坚持“履行价格越高，隐含动摇率越低”的左偏结构，实值认购与虚值认沽定价偏高。
图为主力合约隐含动摇率比照
归纳来看，上证50ETF继续回落，但长时间仍然坚持强势，主张逢低买入虚值认购或卖出虚值认沽，标的财物持有者应活跃购入远期认沽期权，防控价格跌落危险，保存投资者可根据动摇率偏度结构构建认购价差组合。
（作者单位：永安期货）
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